|
|||||
| 1. | a. | L1 = 50, 60, 70, 80,
.... L2 = 4.08, 4.25, 4.38, .... stat - calc - linreg(ax+ b) - B = 0,013 • v + 3,42 en r = 0,98 |
|||
| b. | LIST -
RESID - STO - L3 (zet de residuen in L3) L4 = abs(L3) (maak ze positief : abs vind je bij math - num) LIST - math - sum(L4) geeft als som 0,4181 |
||||
| c. |
de
residuen vertonen regelmaat. ze zijn eerst positief, dan negatief en dan weer positief. Waarschijnlijk is er sprake van kromlijnige regressie en zou je determinatiecoëfficiënten moeten berekenen. |
||||
| d. |
a
= 0,015 en r = 0,87 geeft 0,015 = 0,87 • σy/σx
Dus de centrale lijn heeft helling 0,015/0,87 = 0,0172 Het centrale punt is x = 85, en dan is B = 0,015 • 85 + 4,02 = 5,29 5,295 = 0,0172 • 85 + b geeft b = 3,833 De centrale lijn is B = 0,0172 • v + 3,833 |
||||
| 2. | a. |
xgem
wordt ook dubbel zo groot en
Δx
wordt ook dubbel zo groot Dan wordt a dus 0,5 keer zo groot, Δx /Δx2 σy/σx wordt ook 0,5 keer zo groot (want σx wordt twee keer zo groot) dan blijft R gelijk, want. a = r • σy/σx |
|||
| b. |
KPN =
0,056 • 9,410 + 1,034 = 1,56096 σy: invoeren in L1 en dan 1-var stats geeft σy = 0,00398 Dat geeft σd = 0,00398 • √(1 – 0,712) = 0,0028 normalcdf(1.562, ∞, 1.5591, 0,0028) = 0,15 |
||||
| c. |
Er kan een
derde factor zijn: de stand van de economie (de tijd dus
eigenlijk). Het gebeurt meestal dat alle aandelen tegelijk gemiddeld toenemen of afnemen, dus is er automatisch een positieve correlatie tussen aandelenkoersen. |
||||
|
© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl) |
|||||